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金融工程专业详细解读(吐血整理)

金融工程专业详细解读(吐血整理)

一.金融工程定义
      金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
      金工和金数本质上没有什么大区别,通常都是由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,课程横跨金融经济,数学,工程几个方面的知识。

二.金融工程核心课程
·  Option Pricing 期权定价 
·  Computing for Finance in Python/C++ 编程 
·  PortfolioTheory and Risk Management 投资组合理论与风险管理 
·  Stochastic Calculus 随机微积分 
·  Numerical Methods 数值方法 
·  QuantitativeTrading Strategies 量化交易策略 
·  FixedIncome Derivatives 固定收益衍生品定价 
·  Financial Time Series 金融时间序列分析 

三.院校选择(排名由高到低)
Princeton(偏学术,往博士方向发展) 
Berkeley 
CMU 
Columbia 
GIT 
U-Washingto 
Boston 
NYU-Tandon
UCLA 
WUSTL MSFQ 
UIUC 
JHU
USC
Fordham 

四. 金工申请建议 
1.申请推荐背景
文理院 
数学 Math,统计 Statistics,经济学 Economics,物理 Physics 等 
工学院 
各类工程学 
(计算机科学 CS,电子工程 EE,系统工程 SE,工业工程运筹学 IEOR 等) 
商学院 
金融学 Finance 等 
2.申请建议
·  多修数学,统计,数理金融和编程课,保证足够高的 GPA 
·  找到高质量实习(首选外资大行,国有大行和券商) 
·  实习职位首选量化部门,数据部门,衍生品相关 
·  GRE 325+ TOEFL 105+ for Tier1, 1.5, (2) 

五.就业范围
·  互联网及相关企业:产品数据分析,用户数据分析,流量数据分析 
·  金融业:市场数据分析,用户数据分析,金融风险管理 
·  市场类:市场数据分析,消费者数据分析,调研数据管理 
·  咨询业:根据公司及所在组面对的客户所在行业进行工作细分  

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